Сравнение THLV с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение THLV с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC).

THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности THLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

THLV

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THLV:

0.17

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

THLV:

0.29

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

THLV:

1.04

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

THLV:

0.13

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

THLV:

0.36

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

THLV:

4.74%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

THLV:

10.28%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

THLV:

-13.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

THLV:

-11.24%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

THLV

С начала года

-5.13%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-8.86%

1 год

1.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THLV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

THLV: 0.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

THLV: 0.29

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

THLV: 1.04

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

THLV: 0.13

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

THLV: 0.36

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

THLV

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок THLV и ^GSPC

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

THLV

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ^GSPC

Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 4.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

THLV

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение THLV с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности THLV и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC

THLV

^GSPC

Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок THLV и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество