Сравнение THLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC).
THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THLV и ^GSPC
Основные характеристики
THLV:
0.94
^GSPC:
1.92
THLV:
1.34
^GSPC:
2.57
THLV:
1.17
^GSPC:
1.35
THLV:
1.34
^GSPC:
2.86
THLV:
4.47
^GSPC:
12.10
THLV:
2.09%
^GSPC:
2.00%
THLV:
9.93%
^GSPC:
12.65%
THLV:
-11.61%
^GSPC:
-56.78%
THLV:
-6.65%
^GSPC:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%.
THLV
-0.22%
-4.90%
2.24%
9.75%
N/A
N/A
^GSPC
0.62%
-2.22%
5.05%
24.42%
12.67%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC
THLV
^GSPC
Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок THLV и ^GSPC
Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и ^GSPC
Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.