Сравнение THLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC).
THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THLV и ^GSPC
Основные характеристики
THLV:
1.01
^GSPC:
1.83
THLV:
1.43
^GSPC:
2.47
THLV:
1.18
^GSPC:
1.33
THLV:
1.27
^GSPC:
2.76
THLV:
3.29
^GSPC:
11.27
THLV:
3.02%
^GSPC:
2.08%
THLV:
9.82%
^GSPC:
12.79%
THLV:
-11.61%
^GSPC:
-56.78%
THLV:
-6.35%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
THLV
0.11%
0.34%
0.65%
7.78%
N/A
N/A
^GSPC
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC
THLV
^GSPC
Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок THLV и ^GSPC
Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и ^GSPC
Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.