PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности THLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.25%
5.05%
THLV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THLV:

0.94

^GSPC:

1.92

Коэф-т Сортино

THLV:

1.34

^GSPC:

2.57

Коэф-т Омега

THLV:

1.17

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

THLV:

1.34

^GSPC:

2.86

Коэф-т Мартина

THLV:

4.47

^GSPC:

12.10

Индекс Язвы

THLV:

2.09%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

THLV:

9.93%

^GSPC:

12.65%

Макс. просадка

THLV:

-11.61%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

THLV:

-6.65%

^GSPC:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%.


THLV

С начала года

-0.22%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

2.24%

1 год

9.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

5.05%

1 год

24.42%

5 лет

12.67%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THLV
Ранг риск-скорректированной доходности THLV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THLV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.92
Коэффициент Сортино THLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.342.57
Коэффициент Омега THLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.35
Коэффициент Кальмара THLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.342.86
Коэффициент Мартина THLV, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4712.10
THLV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.94
1.92
THLV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок THLV и ^GSPC

Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.65%
-2.82%
THLV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ^GSPC

Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.67%
4.46%
THLV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab